ベイズ統計学とファイナンス―ジャフィー・ジャーナル 金融工学と市場計量分析 (ジャフィー・ジャーナル|金融工学と市場計量分析)

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制作 : 津田 博史  山田 雄二  中妻 照雄 
  • 朝倉書店 (2009年3月発売)
  • Amazon.co.jp ・本 (242ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784254290110

ベイズ統計学とファイナンス―ジャフィー・ジャーナル 金融工学と市場計量分析 (ジャフィー・ジャーナル|金融工学と市場計量分析)の感想・レビュー・書評

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  • かなり難しい.ほかの本も読んで理解できるようにならないと. キーワード:GLS 一般化最小2乗法 誤差項が対角行列でない. Black-Littermanアプローチ 危険回避度 超過収益率 シャープ比 また挑戦したい本ではある.

  • 論文集。
    市場計量分析という分野。ジャフィージャーナルという学術誌。

    具体的(CDOや不動産価格)な対象についてベイズを使った分析例が幾つか紹介されている。

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