共立講座21世紀の数学 (27) 確率微分方程式

著者 : 長井英生

• 共立出版 (1999年7月25日発売)

作品紹介・あらすじ

本書では、特に拡散過程の生成作用素、コルモゴロフ方程式の記述に粘性解の方法を用いている。その概念は確率微分方程式の解に関する期待値の満たす方程式を記述するのに極めて自然であり、ベルマン方程式の取り扱いとの一貫性も考慮。確率微分方程式と解析学を結び付ける上で基本的に重要な役割をする伊藤の公式の一般化についても触れている。

感想・レビュー・書評

[Singappさんの感想 · 2021年12月5日]

ファイナンスのための確率II

[ufosummerさんの感想 · 2013年8月18日]

よくまとまっている。この本のみで独学はきつい。

著者プロフィール

大阪大学大学院基礎工学研究科教授

「2003年 『金融工学』 で使われていた紹介文から引用しています。」