増補版 金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式

  • 東京図書
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感想 : 10
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  • Amazon.co.jp ・本 (288ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784489020407

作品紹介・あらすじ

数学や統計学が経済・経営の分野でも必要不可欠のものとなってきた。いま世界は、数学を言語とした統計学を駆使して人間行動を表現し、解析する時代をむかえている。本書は、これまでまったく数学に縁がなかった人でも、イッキにその成果にふれ、知的好奇心を十分満足できるように書かれたものである。

感想・レビュー・書評

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  • 「ウィーナー過程」「伊藤のレンマ」「ブラック・ショールズ微分方程式」「リスク中立評価法」について,非常に丁寧な式変形で解説される。金融工学のスタート地点として本書を目標にするのが良さそう。

  • ブラック・ショールズ方程式を数式を追って丁寧に説明するすごい本

  • 高校数学でブラックショールズ方程を理解してしまおうという野心的な本。大学数学に立ち入らず、よくぞ説明しきったと思う。これでつまづく人はまずいないだろうというほどの丁寧さ。

  • 本書は金融・証券で頻繁に使用されるブラックショールズ微分方程式を数学の基礎が十分でない人でも理解できるように書かれたものである。微分の定義から始めているので微積分の復習をしながら、最終的にブラックショールズ微分方程式を導くことができる。金融の基礎知識があれば、金融商品の価値をどのようにして決定しているかそのプロセスを体感することができる。(知能機械情報学専攻)

    (工学部のみ)
    配架場所:工2号館図書室
    請求記号:338.01:I78

    ◆東京大学附属図書館の所蔵情報はこちら
    https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=2002623661&opkey=B153982886920901&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0

  • 直感的なモデルの全体像の復習に衝動買いしました。
    特徴として最後の付録にブラック・ショールズの原論文が掲載されており、そちらを理解出来るような配慮がなされた解説があります。
    とても読みやすいのでオススメです。

  • 最初の微分積分は思い出しつつ、どうにかついていけたけど、フーリエ級数とかさっぱりわからない。。
    オプションの価格がどのように決まるか、の式だけ押さえとけばいいかも。

  • 確率微分方程式の本を読んで躓いていたが、この本を読んで、BS方程式を理解するだけであれば、伊藤のレンマのところを除き学部1年程度の数学で十分だということがよく分かった。

    専門書を読むより、やはりこういう簡単な本で全体像をつかんでから、細部について専門書で知識を深めるのがよいと思う。

  • ブラックショールズ微分方程式の導出を基礎から丁寧に説明している。
    増補版で加わった「リスク中立評価法」による導出はともかく、(本書の真骨頂である)微分方程式導出については、導出に至る長い道のり途中で挫折気味。やはり、基礎的な数学力(微分積分への習熟)が不足している。いずれ、再挑戦したい。

  • 難しくてすっ飛ばして終了です。

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著者プロフィール

1977年早稲田大学大学院修士課程修了。1981年東京都立大学大学院博士課程単位取得。理学博士。元鶴見大学准教授。統計コンサルタント、統計アナリスト。著書に『すぐわかる統計解析』『すぐわかる多変量解析』(いずれも東京図書)、『だれでもわかる数理統計』(講談社)など多数。

「2016年 『結果から原因を推理する 「超」入門 ベイズ統計』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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