使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) (Modern Alchemists Series No. 90)

著者 : 山本克ニ

• パンローリング (2010年5月14日発売)

感想・レビュー・書評

[John Johnsonさんの感想 · 2018年11月7日]

システムそのものの有効性を計る統計テクニック。
リスク、リターン（最大ドローダウン）、ポートフォリオ。

[fuji70さんの感想 · 2018年10月20日]

システムトレードでのアルゴ判別についての考え方概要。
全容は分かりやすいがガチンコ投資必勝技のほうが具体的数字入りで
納得感が高かった。

[more]

- PF プロフィットファクター
- ある期間の利益額 / ある期間の損失額
- 1未満なら損失。
- 同時ポジション
- ほとんどのシステムが同時に複数のポジションを持つ。
- 4つ持つときに回数を多くカウントしてしまう。
- 勝率
- 一定期間の中で何回勝てたか
- 同じシステムなら余り大きく変化しない。
- システムトレードの成績
- システム性能×相場環境で決まる。
- 安定的に利益を得ることが大事。
- システムの変調を発見するには、T検定を用いて２つの母集団を比較。
- 直近の10トレードの母集団平均値
- それ以前から推定される平均値
- 危険率
- 5%を採用する。
- 信頼区間の下限を用いる

[milkman0112さんの感想 · 2016年2月27日]

時間がなくて読めてないから読め

[oicaさんの感想 · 2013年11月1日]

確率統計をシステムトレードの結果に応用。

[sabikingさんの感想 · 2011年6月16日]

かなりいけてると思う。Excelで統計学を使い、分析しましょう、というスタンスが好き。中身は普通に統計分析の勉強で、理論より実践って感じ。大学のときに統計学でやった（のかな？）信頼区間とはこうやって使うのか！とか。寝てないでちゃんと講義聞いときゃよかった。

[baxさんの感想 · 2010年8月10日]

［　内容　］


［　目次　］
第１章　システムトレードの魅力
第２章　システムトレードの課題
第３章　システムの真の実力を知る
第４章　システムの変調を発見する
第５章　戦略的な資金管理の考え方
第６章　リスクを予測する
第７章　リターンを予測する
第８章　より精密なポートフォリオの作り方

［　ＰＯＰ　］


［　おすすめ度　］

☆☆☆☆☆☆☆　おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆　文章
☆☆☆☆☆☆☆　ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆　メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆　冒険性
☆☆☆☆☆☆☆　読後の個人的な満足度
共感度（空振り三振・一部・参った！）
読書の速度（時間がかかった・普通・一気に読んだ）

［　関連図書　］


［　参考となる書評　］