システムトレード発見のポイント (現代の錬金術師シリーズ)

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著者 : 斉藤正章
  • パンローリング (2012年12月8日発売)
  • Amazon.co.jp ・本 (285ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784775991206

システムトレード発見のポイント (現代の錬金術師シリーズ)の感想・レビュー・書評

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  • ①ルールの評価と改良法は?
    ・巣ステムトレードの達人でバックテスト

    ②売買ルールの組み合わせ方法は?
    ・逆張り買いは、直近最安値更新のものを避ける

    ③気づき
    ・N225より、個別株の方がバックテスト数が多い
    ・システムのシグナルに忠実に従い続けるのは難しい
    ・著者の裁量で2006年、大きな失敗をしている

  • ★★☆☆☆
    所詮宣伝本
    【内容】
    システムトレードの達人が強力な売買システム構築の道筋と要点を指南。「実際に著者自身がゼロから売買システムを作る」という形をとりながら、そのいくつかのキーポイントについて、系統的かつ具体的に解説する。

    【感想】
    丁寧だな。さすが宣伝本だ。
    この本をよんで、この人のシステムを使ってくれたらお金になるものな。

    どうやって、システムを考えていくのかが良くわかった。
    でもその先。どうやって運用するのかの記述もほしかったぞ。

    【引用】
    ・利益•破産しない•精神的に継続可能の三要素を満たすことが重要。
    →重視すべきは「合計損益」と「最大ドローダウン」「最長回復期間」

    ・売買の多いシステムのほうが統計的に信頼できる。

    ・PF値は1より大きいことは必須だが、大きすぎるのも怪しい(最適化が、効きすぎている)

    ・トレンド判定を加えること。

    ・売買ルールの見直しは年単位で行う。

    ・ポートフォリオには「売買に相関性がない」ものを採用する。

    ・すべての売買ルールで同じトレンド判定を使ってはならない。

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