Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)

著者 : StevenShreve

• Springer (2008年6月19日発売)

作品紹介・あらすじ

"A wonderful display of the use of mathematical probability to derive a large set of results from a small set of assumptions. In summary, this is a well-written text that treats the key classical models of finance through an applied probability approach...It should serve as an excellent introduction for anyone studying the mathematics of the classical theory of finance." --SIAM

感想・レビュー・書評

[lifelongstdyさんのレビュー · 2020年1月26日]

「ガチ」な人でない限り証明まで追う必要はない(私はガチではない)。リスク中立測度、マルチンゲールや、伊藤積分、伊藤の公式、測度変換などは金融商品の値付けに重要な概念であり、この本を熟読することにより、それらの概念を正しく理解し、扱うことができるようになる。私はガチではないので、参考書として必要部分を再読することになるだろう。

[ちんかゆさんのレビュー · 2010年2月10日]

まあ良い本かもね．問題集としては．

[arcerさんのレビュー · 2006年12月2日]

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