最新Excelで学ぶ金融市場予測の科学―ブラック-ショールズ理論完全制覇 (ブルーバックス)

著者 :
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  • Amazon.co.jp ・本 (262ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784062574228

作品紹介・あらすじ

金融変動を予測する数学理論として有名なブラック‐ショールズ公式を、偏微分、テイラー展開を使って導き出し、さらにデリバティブの価格をExcelで予測する。

感想・レビュー・書評

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  • 金融工学の本を読むと、オプション料の計算に使われる確率微分方程式が出てきて、いつも飛ばしてしまってましたが、少しは数学的意味を理解してみようと本書を読み始めました。最初のうちは本格的な数学の説明に終始していましたが、Excelの操作法を交えた計算過程の説明あたりから何となく分かり始めました。でも、もともと私は文系出身者ですし、そういう数学から離れて約20年も経っているので、十分に理解できたかというとやはり心許ないのが正直な感想です。ただ、ブラック=ショールズも所詮は仮定の下のモデルに基づいた論理だと割り切れたこと、実際には理解し切れなかったがだいたいどの程度までの知識が必要なのかについての全体像はつかめた様な気がします。

  • [ 内容 ]
    ブラック‐ショールズ理論を支配する確率微分方程式の正体とは?
    ギャンブルからデリバティブまで予測する金融数学の基礎理論=確率微分方程式をExcelを駆使しながら徹底伝授。

    [ 目次 ]
    第1章 ギャンブルに学ぶ確率過程
    第2章 シミュレーションで見るギャンブルの行方
    第3章 確率過程見参
    第4章 現代版シミュレーションで見るギャンブルの行方
    第5章 中心金融定理と確率微分方程式
    第6章 金融派生商品と確率微分方程式
    第7章 金融数学の醍醐味

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  • ん〜…

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著者プロフィール

岡山県生まれ.
   東北大学で天文学を,京都大学と名古屋大学で数理物理学を学ぶ.
   スイス・ジュネーブ大学理論物理学科講師,東芝総合研究所研究員,
   ノートルダム清心女子大学大学院人間複合科学専攻教授を歴任.
   大東流合気武術佐川幸義宗範門人
   著書は『数理物理学方法序説(全8巻+別巻)』(日本評論社)
   『量子力学と最適制御理論』『脳と刀』『合気眞髄』『神の物理学』
   『神代到来』『量子医学の誕生』など多数.
        公式ホームページ  https://yasuekunio.com

「2023年 『合気五輪書(下)』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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