確率微分方程式入門 ―数理ファイナンスへの応用― (数学のかんどころ 26)

著者 : 石村直之

制作 : 飯高 茂  中村 滋  岡部 恒治  桑田 孝泰 

• 共立出版 (2014年6月10日発売)

作品紹介・あらすじ

本書は，確率微分方程式の初学者向けの解説書である。
　数理ファイナンスへの応用に重点が置かれており，「ブラウン運動と株価変動の関係」といった多くの実例と問題を通して確率微分方程式に慣れ親しむことを目標とする。
　著者の金融工学や数理経済学に関する講義経験が生かされ，自然科学系の学生はもとより，経済学部などの社会科学系の学生・院生も楽しく理解できるよう配慮されている。
　また，確率微分方程式を数理ファイナンスとの関係を辿りながら解説するため，実生活にどのように繋がっているかも実感できる。

感想・レビュー・書評

[Singappさんの感想 · 2021年6月13日]

確率論の基礎から確率偏微分方程式、そしてデリバティブへの応用へと易しく簡潔に説明してくれる。ただ例題集としては難易度が低い。

[城西大学水田記念図書館さんの感想 · 2015年6月23日]

新着図書コーナー展示は、2週間です。通常の配架場所は、3階開架 請求記号：410.8//Su23//26

[摂南大学図書館寝屋川本館さんの感想 · 2014年11月11日]

資料ＩＤ：２１４０１１６８
請求記号：４１７．１||I
配架場所：普通図書室