時系列解析 (統計学One Point 4)

著者 : 柴田里程

• 共立出版 (2017年9月9日発売)

作品紹介・あらすじ

時系列解析待望の書！　これまでに時系列解析を理解しようとして挫折してきた読者も，本書で時系列解析の本質が理解できる！

　時系列解析でなければ解決できない問題は，工学や経済学はもちろん，天文学，生態学，環境学など多くの分野にあります。また，時系列解析の先には空間データ解析への応用も控えています。このようにさまざまな発展の可能性を秘めた時系列解析ですが，本書はその基礎を学ぶのに最適な一冊といえます。
　本書では，まず弱定常時系列に焦点を絞ることで，時間領域と周波数領域の関係を扱えるようになることを最初の目的とし，その上で弱定常時系列の分解と予測を学びます。次に，時系列解析の実践において必須である，近似としての時系列モデルを取り上げます。そこにはAICの生い立ちも秘められています。最後に，多変量時系列の解析に移ります。多変量時系列モデルを状態空間表現と絡めながら，多変量による問題をどうやって解決していくのかを取り上げます。

感想・レビュー・書評

[calfehillさんの感想 · 2024年3月29日]

スペクトル表現に基づく時系列解析の解説。わかりやすかった。著者のウェブサイトにある講義ノートと併せて読むといい感じだった

[fraserlibさんの感想 · 2017年10月26日]

請求記号　417.6/Sh 18

著者プロフィール

慶應義塾大学名誉教授；㈱データサイエンスコンソーシアム代表

「2020年 『データサイエンスの作法』 で使われていた紹介文から引用しています。」