統合リスク管理への挑戦 VARの基礎・手法

ロッド・A.ベックストローム アリス・R.キャンベル 大和証券業務開発部

• 金融財政事情研究会 (1996年7月10日発売)

作品紹介・あらすじ

信用リスク・市場リスク管理時代のバイブル。統合リスク管理に最も有効であるVAR(バリュー・アット・リスク)の基礎・具体的活用法についてわかりやすく解説した全金融マン待望の書。ヒストリカル・シミュレーション、RISKMETRICS、モンテカルロ・モデル、カルマAAAリスク・モデル等、VARの予測手法のすべてについて、その可能性・計算手法・応用について詳解したリスク管理実務書の決定版。