東大卒医師が実践する株式より有利な科学的トレード法

著者 :
  • 秀和システム
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レビュー : 3
  • Amazon.co.jp ・本 (352ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784798044422

作品紹介・あらすじ

初〜中級者に最適なオプション取引の基本戦略をやさしく解説!

感想・レビュー・書評

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  • IVは、HVより高めになる。
    ボラティリティスキュー=権利行使価格が下のほうがIVが高くなる。歪。


    確率分布ラボ=インターラクティブブローカーズ証券
    https://wt1.interactivebrokers.com/probabilitylab/

    満期が近づくとガンマが大きくなる。
    アメリカンタイプは、早期履行されることがある。配当落ち前など。

    インタラクティブブローカーズ証券に口座を開く。レッグティマージン講座、すぐに入金が必要。45日以内。月に10ドル以上の手数料の取引が必要。
    出金は新生銀行、円天してから出金。

    有用なサイト ivolatility、position simulator, peter hoadley

    一定の価格以下なら買ってもいい株式のプットオプションを売る。そのあと、コールを売ってカバードコールにする。
    カバードコール=株式の買いとコールの売り。ボラが高いとき有効。コールをローリングする。権利行使価格は100%~105%。
    満期日まで3ヶ月のものを売り、1ヶ月経ったら、3ヶ月先に乗り換える。

    シャープレシオ=リターン/標準偏差。大きいほうがリスクが少ない

    原資産のIVの0.2掛けがショート、そこから3%遠い水準がロング。損失が10%超えたらロスカット。

    カバードコールにプット側のスプレッドを追加する。
    3%上のコールを売り、3%下のプット売り、6%下のプット買い。

    上昇が予想されるとき、LEAPSコールの買いとその上のコールの売り。株式を買うより、損失が限定される。途中で上昇したら決済。信用買いに比べて、証拠金を考えれば利益率もいい。
    ロングの価格は、原資産のすぐ上くらい。

    バタフライはあまりアメリカではやられない。
    コールだけでも、プットだけでも、コールとプットを組み合わせてもバタフライは組める。

    アイアンコンドル=プットスプレッドとコールスプレッドの組み合わせ。
    デルタが±0.10~0.12程度のものを選ぶ。0.3になるとアジャストが多くなる。満期日は30~45日先。
    スプレッドは狭いほうがいい。狭くして2枚組む。
    60%で利益確定。またはそれぞれ80%で利益確定。
    ショートがイン・ザ・マネーになったらロスカット。またはプレミアムが3倍になったらロスカット。
    満期日の7日前にはポジションを閉じる。

    ダイアゴナルスプレッド=価格と期日の異なるスプレッド。ボラが上昇すると利益になる。

    個別株オプション=かぶオプ。インタラクティブブローカーズ証券と光世証券のみ。原資産は、セブン&アイ、信越化学、コマツ、ソニー、トヨタ、三井物産、三菱、野村、ソフトバンクなど。寄り付きではなく30分後から流動性が上がる。

    かぶオプチャート、日経225オプションWEBページ、OSE先物オプションシュミレーター

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