先物・オプション取引入門

著者 : ジョン・C.ハル 小林孝雄 オーパスワン

• 桐原書店 (2001年5月1日発売)

作品紹介・あらすじ

デリバティブ(金融派生商品)の基本要素である、先物、先渡、オプション、スワップなどについて解説した教科書で、米国のみならず世界中で高い評価を得ている。この原書第3版では、リスク管理手法である「バリュー・アット・リスク分析」の章を追加。金融工学(フィナンシャル・エンジニアリング)の分野で理論的にも実務的にも重要な知識を余すところなくカバーしているため、学生だけでなく実務家にも役に立つ1冊である。

感想・レビュー・書評

[aya00226さんの感想 · 2019年9月18日]

プットとコールがパリティから外れるとき、先物を組み合わせるとチャンスがある。
ブラックショールズ式は、将来の価格は対数正規分布に従うという前提でできている。価格の対数が正規分布するという前提。
株式のボラティリティは、市場が閉まっているときのほうが低く、開いているときのほうが高い。取引それ自体がボラティリティの原因となる。

[kitsnekoさんの感想 · 2012年9月11日]

5-1-6 金融論

[kokadabookさんの感想 · 2009年8月7日]

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[ネット図書館長 e渡辺さんの感想 · 2007年2月28日]

先物、オプション、スワップなどデリバティブの基本について解説した本。ＭＢＡで
テキストとして使用されており、原作者のハル教授は金融工学・デリバティブの第一人者です。学生・院生・・実務者にも役立つ本。