状態空間時系列分析入門

著者 : J.J.F.コマンダー S.J.クープマン 和合肇

• 彩流社 (2008年9月1日発売)

感想・レビュー・書評

[sergさんの感想 · 2018年11月13日]

3885円購入2010-12-08

[ynakahashiさんの感想 · 2016年2月22日]

ーカルトレンドモデルなど、状態空間表現の基本的な話。一章で一つずつ効果を追加していく形式で説明しているのでわかりやすい。季節の効果の説明が理解できなかった。

[正夢さんの感想 · 2015年3月24日]

(線形ガウス)状態空間モデルの初心者向け入門書として現状の最良書では。感じをつかむには充分。上級の数学知識は不要。ただこれだけで状態空間モデルで実装できるようになるわけではないので、この本の後に中級以上の本へステップアップ必要。

[statgenetKyotoUさんの感想 · 2011年2月14日]

時系列データの解析について、ゼロからスタートするときによし。簡潔。
個人的に求めていた「状態空間」が少し複雑だったので、個人の評価は★★★どまり。
用途が違えば、★の数は増えると思う。
"http://d.hatena.ne.jp/ryamada22/20110214"