確率過程

著者 : 伊藤清

• 岩波書店 (2007年3月20日発売)

作品紹介・あらすじ

確率過程の3つの重要なクラスである加法過程、定常過程、マルコフ過程に関する包括的な解説と1次元拡散過程の詳説から成る。岩波講座「現代応用数学」の分冊として刊行以来、現在もなお不動の評価がある文献。50年を経て単行本として復刊した。とりわけ1次元拡散過程に関しては、はじめて本格的な確率解析的記述が試みられたものとして必読の古典といわれる。