デリバティブと確率―2項モデルからブラック・ショールズへ (ファイナンス数学基礎講座)

著者 : 小林道正

• 朝倉書店 (2001年5月1日発売)

作品紹介・あらすじ

本書はデリバティブの一つであるオプション価格の数学的なしくみを扱っている。株価などの原資産が1期間ごとに2つの枝分かれをしていくという2項モデルは簡単ではあるが、オプションの概念と数理を理解するにはとてもよい教材である。さらには期間を細かく分割していくことによりブラック・ショールズのオプション評価式まで導ける。本書はこれらのしくみをできる限りていねいに解説している。

著者プロフィール

中央大学名誉教授。
1942年、長野県生まれ。
京都大学理学部数学科卒業、東京教育大学大学院研究科修士課程修了。
1980年から中央大学経済学部の教授を務め、2013年退官。
前・数学教育協議会会長。
専門は、確率論、数学教育。
著書に『数とは何か？』（ベレ出版）、『デタラメにひそむ確率法則――地震発生確率87％の意味するもの』（岩波書店）など多数。

「2020年 『基礎から発展まで 三角関数』 で使われていた紹介文から引用しています。」