計量経済学 第2版 (新経済学ライブラリ 12)

著者 : 山本拓

• 新世社 (2022年3月3日発売)

作品紹介・あらすじ

計量分析の統計理論的考え方を数式の展開を通じて丁寧に説明した基本テキストを近年の斯学の進展を視野に大幅改訂．ミクロ実証分析の普及に対応し，パネル・データ・モデルと質的従属変数モデルについての解説を加え，不均一分散に関する検定や推定，モデルの識別性，漸近分布について扱っている．さらに計量分析ソフトの普及を配慮し，必要な諸概念を拡充した．読みやすい2色刷．

感想・レビュー・書評

[鈴華書記さんの感想 · 2022年8月8日]

回帰分析の基本事項から，仮定が成り立たない場合への対処までが本書のメイン。行列は用いないが，漸近理論はある程度用いる。

[神戸国際大学情報センター（図書館）さんの感想 · 2022年4月28日]

https://act-02.kobe-kiu.ac.jp/opac/volume/380695

[別府さんの感想 · 2022年3月22日]

【書誌情報】
『計量経済学 第2版』
著者：山本拓
新経済学ライブラリ 12
定価：3,850円 (本体：3,500円＋税)
発行日：2022年3月10日
発行：新世社
ISBN：978-4-88384-343-5
サイズ：上製A5
ページ数：416

　計量分析の統計理論的考え方を数式の展開を通じて丁寧に説明した基本テキストを近年の斯学の進展を視野に大幅改訂．ミクロ実証分析の普及に対応し，パネル・データ・モデルと質的従属変数モデルについての解説を加え，不均一分散に関する検定や推定，モデルの識別性，漸近分布について扱っている．さらに計量分析ソフトの普及を配慮し，必要な諸概念を拡充した．読みやすい2色刷．
〈https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-343-5&y=2022〉

【簡易目次】
1　計量経済学とは
　　1.1　計量経済学とは
　　1.2　本書の構成

I　基礎編
2　最小2乗法：直線のあてはめ
　　2.1　データの整理
　　2.2　最小2乗法と回帰直線
　　2.3　回帰直線のあてはまりの尺度：決定係数
　　2.4　計算手順のまとめ
　　練習問題
　　補説　和記法の復習

3　単純回帰分析
　　3.1　単純回帰モデル
　　3.2　推定量α，βの期待値と分散
　　3.3　推定量α，βの優れた性質：最良線型不偏性と一致性
　　3.4　α，βの分散の推定
　　3.5　単純回帰モデルの仮説検定：t検定
　　3.6　変数選択の方法としてのt検定
　　3.7　予測
　　3.8　まとめ
　　練習問題

4　多重回帰分析
　　4.1　多重回帰分析
　　4.2　多重回帰分析の推定値の解析：FWL定理
　　4.3　多重共線性
　　4.4　自由度修正済み決定係数と決定係数のおとしあな
　　4.5　変数の過不足とその影響
　　4.6　定数項を持たない回帰モデル
　　練習問題

II　応用編
5　モデルの関数型と特殊な変数
　　5.1　モデルの関数型
　　5.2　ダミー変数
　　5.3　トレンド変数
　　練習問題

6　F検定と構造変化の検定
　　6.1　F検定の考え方
　　6.2　線型制約の検定
　　6.3　構造変化の検定
　　6.4　大標本におけるワルド検定
　　練習問題

7　分布ラグ・モデル
　　7.1　分布ラグ・モデル
　　7.2　幾何級数型分布ラグ・モデル
　　7.3　ラグ付き内生変数を含むモデル：部分調整モデル
　　練習問題

8　標準的仮定の意味と不均一分散
　　8.1　仮定3について
　　8.2　仮定4，5とβの分散
　　8.3　撹乱項の不均一分散：典型的な場合
　　8.4　不均一分散のモデル化：推定と検定
　　8.5　頑健な標準誤差による推論
　　練習問題

9　撹乱項の系列相関
　　9.1　撹乱項に系列相関のあるモデルとその影響
　　9.2　撹乱項が1階の自己回帰モデルに従う場合
　　9.3　撹乱項の系列相関の検定：ダービン=ワトソン統計量
　　9.4　推定法：コクラン=オーカット法
　　9.5　頑健な標準誤差に基づく推論
　　9.6　ラグ付き内生変数による系列相関の除去
　　9.7　ラグ付き内生変数を含むモデルの系列相関の検定
　　練習問題

III　拡張編
10　説明変数と撹乱項の相関
　　10.1　確率的な説明変数
　　10.2　{Xi}と{ui}が従属である場合
　　10.3　説明変数に観測上の誤差がある場合
　　10.4　操作変数法
　　10.5　2段階最小2乗法
　　10.6　ラグ付き内生変数と系列相関
　　10.7　モデルの識別性と識別性の条件
　　10.8　推定量の漸近分布
　　練習問題

11　同時方程式モデル
　　11.1　同時方程式モデル：構造型
　　11.2　構造方程式の識別性
　　11.3　誘導型
　　11.4　構造方程式の2段階最小2乗法
　　11.5　モデルの解法と政策シミュレーション
　　練習問題

12　パネル・データ分析
　　12.1　パネル・データとモデル
　　12.2　固定効果モデル
　　12.3　ランダム効果モデル
　　練習問題

13　質的従属変数モデル分析
　　13.1　ロジット・モデル，プロビット・モデル
　　13.2　ベルヌーイ試行とその最尤推定
　　13.3　モデルの推定と推定結果の評価
　　13.4　モデルの一般化：多値選択モデル
　　練習問題

付録A　確率
　　A.1　確率の概念
　　A.2　確率変数と離散型確率分布
　　A.3　期待オペレーター：確率変数の平均と分散
　　A.4　結合確率分布：2変数確率分布への拡張
　　A.5　連続型確率変数
　　A.6　正規分布とその派生分布
　　A.7　確率収束

付録B　統計的推論：母集団，標本，推定量の性質
　　B.1　母集団，標本，母数（母平均，母分散，母標準偏差）
　　B.2　標本平均の統計的性質
　　B.3　推定と推定量の性質

参考文献
練習問題解答（抜枠）
付表
索引

著者プロフィール

一橋大学名誉教授

「2019年 『統計と日本社会』 で使われていた紹介文から引用しています。」