入門確率過程

著者 : 松原望

• 東京図書 (2003年11月1日発売)

作品紹介・あらすじ

ビジネスに欠かせない確率過程の基礎知識と、ファイナンス理論への応用についてのわかりやすくて役に立つ入門書。確率を学んでいない読者も視野に入れ、基本的な確率分布は、実感できるよう正確なグラフで説明。ランダム・ウォークとブラウン運動、中心極限定理から伊藤の公式、ブラック‐ショールズ方程式まで、ていねいに、きちんと解説している。

感想・レビュー・書評

[やえさんの感想 · 2023年3月29日]

正規分布とかの本
確率の知識は現代で必須だと思います

[鈴華書記さんの感想 · 2022年8月3日]

数理統計学の基礎からブラック-ショールズ方程式までが簡潔にまとめられている。本格的な学習の前に流し読みしておくと良い。

[calfehillさんの感想 · 2021年8月27日]

数学書的な意味で厳密ではなく、説明も言葉足らず？でいろいろと意図を汲み取りながら読まないと意味が繋がらなかったりするのだが（いわゆる行間が広いとかいうことではなくシンプルに言葉が抜けてたりする）、サクッと読めて公理的確率論から確率過程、ブラックショールズ方程式の導出に至る過程が概観できるという意味では非常に役に立った。真面目に読もうとするとドツボにハマるが、専門的に少し踏み込んだ読み物と思えばそれなりに読める

[kappappa14さんの感想 · 2020年10月11日]

ちょっと証明端折りすぎ？
マセマで基本勉強しつつざっと復習するのに使うくらいかな。

[人生≒本×Snow Manさんの感想 · 2018年11月29日]

最終盤、特にファイナンスに入ったあたりから、かなり急ぎ足になるが、それまでは確率過程とはなんなのか、丁寧に記述している。その最終盤もイメージはしっかりと持てたので、良しと思える。

レベル的には、大学数学。解析と線形代数の知識が前提だろう。

[sumoguri5045さんの感想 · 2014年1月19日]

入門ゆえ端折られている説明もあるが、解析、集合・位相、ルベーグ積分までやってからステップダウンしてくると分かりやすい。

[kppさんの感想 · 2013年7月8日]

文系君にはむずかしくて謎
オプション価格/ランダムウォーク/ＶａＲ/ブラウン運動/Ｅｘｃｅｌ

[disktnkさんの感想 · 2013年4月28日]

確率過程のエッセンスがよくまとまっているけど，厳密な証明は省略されている．また，例えば実務では重要なマルチンゲール性の確認など，肝心な前提も天下りで説明されている．いきなり確率過程の小難しい本を読んで挫折したり，実務で触りだけでも把握する必要のある人向け．確率事象の例にアメリカン・オプションが登場するし，また確率過程を学ぶ全員がBS式に興味があるとも思えないので，ファイナンス数理以外の人には，もっと適した入門本があるかも．

[t10471さんの感想 · 2012年9月28日]

ファイナンス系の難しい本からこの本に入った人には好評のようですが、
私はそっちを読む前にこの本を読み始めたせいなのかあまりいい印象はありません。
数式の解説が大雑把過ぎてよくわからない。
確率過程というのはなんなのかすらよくわからない。
結局ほとんどよくわかりませんでした。

[Kanetakaさんの感想 · 2012年9月3日]

ビジネスを学ぶにあたって必要な確率の理論を、大学生レベルの教科書として解説。この分野の本としてはわかりやすくまとまっている。

著者プロフィール

第四巻編著者。

「2005年 『変貌するアメリカ太平洋世界（全6巻）』 で使われていた紹介文から引用しています。」