信用リスクの測定と管理: Excelで学ぶモデリング

制作 : 早稲田大学大学院ファイナンス研究科  森平 爽一郎 

• 中央経済グループパブリッシング (2011年3月1日発売)

作品紹介・あらすじ

信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるExcelプログラムを収録したCD‐ROM付。

感想・レビュー・書評

[disktnkさんの感想 · 2015年1月4日]

信用リスクの算出において、デフォルト確率の推定、デフォルト相関、信用VaRの算出の解説。付録のExcelツールにより、具体的に数値を動かしながら理解できる。各値の導出の流れがまとまっていて分かりやすい。逆に式の導出や確率の基礎、各種規制についての解説はほぼないので、別途参考文献をあたる必要がある。
4.2式(p77)の分母に√Tがないとか、8.3式(p167)のPとか、何点か誤植があるので正誤表が欲しい。(第1版2刷)