経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)

著者 : 沖本竜義

• 朝倉書店 (2010年2月1日発売)

作品紹介・あらすじ

基礎的な考え方を丁寧に説明すると共に，時系列モデルを実際のデータに応用する際に必要な知識を紹介。〔内容〕基礎概念／ARMA過程／予測／VARモデル／単位根過程／見せかけの回帰と共和分／GARCHモデル／状態変化を伴うモデル

感想・レビュー・書評

[まりもさんの感想 · 2023年12月7日]

VARモデルといった時系列分析を理解したくて手に取る。直感的な説明や経済・ファイナンスに引き付けた事例紹介もあり分かりやすかったが、最後の2章は難しくて飛ばし読み。

[yoshi679さんの感想 · 2022年12月11日]

時系列分析の入門書として有名な沖本本。
ある程度統計学の理解がある人にとっては、理論的説明がしっかりしつつも、理解しやすい内容のため、やはり入門書として重宝されるのだなと感じる。
この本を基礎として、状態空間等、より発展的な手法にフォーカスした書籍に移っていくのが、よい学習になるかなと感じる。

[kuwatakaさんの感想 · 2021年11月20日]

「時系列データ分析」の後に読もう

[kyo1mさんの感想 · 2021年11月15日]

時系列分析の初級者〜中級者向け
最低限の数学的な知識が必要だと感じた
初めて時系列分析をやる人はもう少し簡単な書籍の次に読んだ方が良い

[豊橋技術科学大学図書館さんの感想 · 2021年2月20日]

学生購入希望で購入した図書（2020年度）
【所在】図・3F開架
【請求記号】331.19||OK
【OPACへのリンク】
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/451875

[246さんの感想 · 2020年6月17日]

ハミルトン本の代わりになるかと。ハミルトン本読んでないから知らんけど。
とりあえず、UCLのMSc Econの時系列には十分でした。

[nyankoteacherさんの感想 · 2020年5月2日]

面白そうだが。本棚の後ろに押し込んでおく。

[chlorochruleさんの感想 · 2020年3月13日]

前半部分は定常過程のモデル（AR, MA, ARIMA）について説明しており、この辺りは必要十分な説明があり読みやすかった。その後は単位根や見せかけの回帰の話があり、コピュラなどの話も出てくるのだが、後半はどうしても不可能な分量の内容を展開しており要点のみの説明となっている。ただし、要点を説明するのが非常にうまく、結論を書き証明は他書に投げることで概要を読者が理解できるレベルまで落としてうまく説明しているのでさすがである。この書籍を読み時系列解析の概要を掴むにはこの書籍は最適だと思うが、詳しく知りたいのであればハミルトン時系列解析＜上＞＜下＞を読むべきである。このことは書籍中でも説明されていた。

時系列解析をわかった気にはなれるが、それが一番危険なためこの本のみで時系列解析を学ぶのはやめた方が良いだろう。ただし、分野自体が非常に難しい（確率論や検定の知識は必須。特殊な依存関係があるため、分布が特殊になりがち、そのため検定が特殊になりがち、直観的に理解しにくい非自明な結論が導かれがち）のである意味当たり前かもしれない。

[ジマさんの感想 · 2020年2月29日]

1年以上積読になっていたけれど、業務で関連しそうだったので手に取った。
経済系特有のデータに関する分析手法について学べてよかった。たとえば株価などの単位根過程のデータに関する、検定方法などは今まで知らなかったので参考になった。

後半の章はかなり難しくて、さらっと概要を把握するにとどめた。

[shojitaniguchiさんの感想 · 2019年1月2日]

時系列解析の初心者が中級者になるために読むようなレベルの本でわかりやすかった。

著者プロフィール

オーストラリア国立大

「2010年 『経済・ファイナンスデータの 計量時系列分析』 で使われていた紹介文から引用しています。」