経済・ファイナンスのための カルマンフィルター入門 (統計ライブラリー)

著者 : 森平爽一郎

• 朝倉書店 (2019年2月6日発売)

作品紹介・あらすじ

社会科学分野への応用を目指す入門書。基本的な考え方や導出など数理を平易に解説する理論編，実証分析事例に基づくモデリング手法を解説する応用編の二部構成。経済・金融系の事例を中心にExcelを利用した実践的学習。社会人にも最適。

感想・レビュー・書評

[鈴華書記さんの感想 · 2023年3月6日]

カルマンフィルターを用いたモデルを少しずつ構成していく教科書で，後半では経済や金融の様々な実例への適用が紹介される（コード例がないのが残念だが）。

[桜美林大学図書館さんの感想 · 2022年4月15日]

https://cool.obirin.ac.jp/opac/volume/878048

[aokikenichiさんの感想 · 2019年4月20日]

うーむ実例多数で良いのだがRコードが欲しかったなー
自分でやれってことかな
読んだだけじゃ身につかないし
これでdlmなりKFASコード付いていたら申し分なかったのだが
Qiitaで書くかー

著者プロフィール

慶応義塾大学総合政策学部教授を経て、現在、早稲田大学大学院
ファイナンス研究科教授、テキサス大学（オースチン校）Ph.D.。

［主な著書］
『コンピュテーショナル・ファイナンス』（共著）
（ファイナンス講座４）朝倉書店、
『物語で読み解くデリバティブズ入門』日本経済新聞出版社、
　2007年、
『物語で読み解くファイナンス入門』日本経済新聞社、
　2007年、
『信用リスクモデリング―測定と管理：測定と管理』
（応用ファイナンス講座６）朝倉書店、2009年ほか

「2020年 『現代経済学の数学基礎［第４版］（下）』 で使われていた紹介文から引用しています。」