ゲームとしての確率とファイナンス

著者 : G.シェイファー V.ウォフク 竹内啓

• 岩波書店 (2006年7月28日発売)

作品紹介・あらすじ

確率論の基礎づけに必須の測度論を用いずに、コイン裏表当てをはじめとしたさまざまな「ゲーム」の考察から、大数法則、Black-Scholes公式など、確率論や金融工学の諸定理が導かれる。確率の起源である「賭け」の数理に新たな息吹をふきこんだ議論は基礎から応用まで有意義な発展の可能性を秘めている。